ارزیابی قدرت پیش بینی الگوهای نرخ ارز در بازار سیاه ارز مورد ایران(4 1992 q - 1 1975 q)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده محسن واشقانی
- استاد راهنما محمدعلی قطمیری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1380
چکیده
در این رساله توانایی پیش بینی (پیش بینی مبتنی بر گذشته) دیدگاه پولی نرخ ارز با الگوی گام تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد. دیدگاه پولی شامل الگوهای پولی ساختاری و یک الگوی تصحیح - خطا می باشد. الگوهای پولی ساختاری شامل الگوی پولی نرخ ارز با قیمت های انعطاف پذیر (بیلیسون - فرنکل) و با قیمت های چسبنده (دورنبوش - فرانکل) می باشد. به منظور استخراج الگوی تصحیح - خطا، روش هم تجمعی چند متغیره یوهانسن در مورد الگوی پولی نرخ ارز با قیمت های انعطاف پذیر (بیلسون - فرنکل) اعمال شده است. به منظور انجام پیش بینی ابتدا الگوها در دوره داخل (4 1992 q - 1 1975 q) برآورده می شوند و سپس نرخ ارز در دوره خارج نمونه (4 1999q - 1 1993 q) با استفاده از رگرسیون چرخشی پیش بینی می گردد. نتایج مطالعه در مورد بازار موازی ارز در ایران حاکی از عملکرد بهتر الگوی گام تصادفی در مقایسه با سایر الگوها در پیش بینی نرخ ارز بازار موازی در افق زمانی یک تا چهار فصل می باشد.
منابع مشابه
چگونگی عملکرد بازار سیاه ارز
این مقاله برای بازار سیاه یا دوگانه ارز، مدلی ارائه می دهد. به نظر می رسد نرخ ارز در این بازار، تابعی است رسمی، نرخ تعادلی (غیر قابل مشاهده)، میزان سود حاصل از فعالیت در بازار سیاه و سیست دولت در مورد سطح ذخائر ارزی. این مدل برای ده کشور و برای دوره زمانی 1957 تا 1983 آزمایش می شود. نتیجه آزمایش مؤید ارزش تئوریک مدل است. همچنین این مقاله یک تست کارآئی بازار سیاه ارز به شکل «ضعیف» نیز ارائه می د...
متن کاملمعرفی بازار بین‌المللی ارز(FOREX ) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران
بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار...
متن کاملطراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران
مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک) نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از ...
متن کاملبررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران : یک الگوی دو مرحله ای
این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به ...
متن کاملچگونگی عملکرد بازار سیاه ارز
این مقاله برای بازار سیاه یا دوگانه ارز، مدلی ارائه می دهد. به نظر می رسد نرخ ارز در این بازار، تابعی است رسمی، نرخ تعادلی (غیر قابل مشاهده)، میزان سود حاصل از فعالیت در بازار سیاه و سیست دولت در مورد سطح ذخائر ارزی. این مدل برای ده کشور و برای دوره زمانی 1957 تا 1983 آزمایش می شود. نتیجه آزمایش مؤید ارزش تئوریک مدل است. همچنین این مقاله یک تست کارآئی بازار سیاه ارز به شکل «ضعیف» نیز ارائه می د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023